アノマリーとは? マーケットにおいて具体的な根拠が無いものの、予測が当たりやすい経験則のこと
9月
米株が1年で最もパフォーマンスが悪い月
9月13日は日経最強の日 リーマンショック後休日除くと10回中10回上昇
(2023年はこれが続かずマイナスで終了 途切れた・・・)
9月11日は米株3指数が上がりやすい(911事件が関係か)
9月米MSQ日(第3金曜日)は下落の特異日(2023年も寄付きは高いがそこから暴落)
3,6,9,12月の第三金曜日
株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引 3つの取引き期限満了日
(トリプルウィッチング)
「売買代金が多く、相場が荒れるときも」
「大人の都合な売買もあったり方向感が分かりにくい」
米国のこと
レイバーデー明けは年間を通して最も事業法人が起債が多い週(特に火・水曜)
金利が上がりやすく株価の下落につながるという
SQ週の水曜は下がりやすい
SQで荒れやすい相場が見込まれていればSQのある週はSQに関係のないマザーズの銘柄が物色されやすい
9月中旬は下げやすい
9月月末が底~1月にかけての上昇が多い
2021年9月6日 引け後に日経225銘柄組み入れ・外れの発表あり
組み入れ銘柄の買いより、外れる銘柄の売りのほうが値幅が大きい
2021年9月6日が米国レイバーデーで祝日
一般的にこの日に夏休み相場が終わり 動き出す
月末配当権利付最終売買日と翌日の寄付き中心に買いが入る
→指数連動型パッシブ系運用資金による買い
2021年9月30日 日経225銘柄に4588億円の売り需要あり
→組み入れ銘柄の時価総額が今回大きかった
そのためほかの日経225銘柄が売られる
今回の30日の動き(2021年9月30日)
朝一から買いがいったん入るもその後大幅下落
9時30分ごろに出来高最大つけてもみあい
10時55分ごろから上げ
2021年9月30日日経リバランス
→間近海運株が急上昇している 時価総額が大きくなり機関投資家保有海運セクター比率も上昇しポジション調整から売られる
11時現在で大手3社-10%前後
9月30日はダウも下がった リバランスと -546(1.59%)
9月30日引け
リバランスで大きく下げた銘柄は絶好の買い場か?
2022年9月28日
権利付き最終売買日
ETF等の配当落ち分をヘッジする先物買いがTOPIX先物に8000億~1兆円
28日引け・29日寄りに買い需要あり
その他にも日経平均入れ替えに伴う日経225銘柄の売り需要が引けに約1800億円あり
前場寄り付きから地合い悪く大きく下落(アップル増産見送り報道あり)
11:40を底に横横 14:30~15:15にかけ上昇
TOPIX先物の最高値をつける時間は15:04だった
来年の参考に
10月
米系ファンドは11月末決算が多い
満期のヘッジファンドの解約は45日前までの通告がルール
この期限が10月第2週ごろになる
ドルの上値が重くなるのでは?と考える
ラリーウィリアムズ(米著名投資家)
10月は月初弱いが月中から反発しやすい
10月末はハロウィン効果で買いがワークしやすい
1929年10月 世界恐慌最初の大暴落~1932年まで下落
1987年10月 ブラックマンデー 10月19日ダウ22.6%下落
2007年10月 米株価下落の始まり
2008年10月6日ごろから米NYダウ大暴落始める(リーマンショック)
10月中旬 NZドルが強くなるといわれる
9月本決算銘柄で今期見通しを弱気で出してきそうな銘柄を選択